El otro día entré en detalle sobre las plagas de los rangos de la consolidación en una tendencia que seguía el sistema de comercio automatizado. En los últimos días he estado desarrollando mis ideas un poco más y probando el código para lidiar con estos inductores de reducción. Hice un video hoy que demuestra cómo he sido capaz de programar el comercio 8220no o reversal8221 en un indicador, pero todavía tienen que encontrar una manera de implementar esto en una estrategia. El principal problema con estos indicadores es que son dinámicos y viven durante un período de datos 8216n8217. Cualquier cosa fuera de la gama, en teoría, devolverá un resultado nulo para el código y, por lo tanto, el sistema no lo intercambiará. Tengo algunas ideas sobre este video que estaré programando durante el fin de semana, pero por ahora, aquí hay un resumen de la teoría de ATS y algunas ideas sobre el uso de la regresión lineal como un contenedor de chop counter. Disculpas por el bajo volumen, camtasia filtrado mucho el ruido. Eso es lo que sucede cuando grabas un video mientras escuchas dubstep en segundo plano. No tenía tiempo para hacer una actualización diaria ayer, pero aquí hay algunos informes de estrategia para las estrategias originales y modificadas. Una vez más estaba jugando en el plazo de 300 tick. A pesar de que a menudo me molesta que el ATS modificado no está tomando algunas configuraciones de ciruela, está empezando lentamente a mostrar un borde distinto sobre el código original. La tasa de ganancias de It8217s en particular es la más notable. Ayer fue el primer día en 2 semanas de comercio en vivo que el sistema había sufrido una pérdida. Hay un fuerte contraste entre los dos informes de 3 minutos de ayer. El modificado tiene una marca menos de una parada y también el límite de objetivo de beneficio establecido se establece dos puntos más bajo en 4. Lo que me parece interesante es que aunque el código es algo similar, nunca toman las mismas entradas y salidas. La versión modded también superó ampliamente el original en el tiempo de marca. Estoy empezando a cuestionar si un ATS que produce 140 pedidos por día (original) es sostenible. Cualquier día cuando las ganancias están por debajo de 300 es esencialmente un perdedor con ese comercio mucho. El modded tenía 88 ticks que es mucho mejor, pero teniendo en cuenta el 3 minutos hizo la misma cantidad de dólares con la misma tasa de ganancias, pero con un quinto de los oficios esto no es increíble. Esto me dice que el concepto de regresión lineal tiene una clara ventaja cuando se despliega en los plazos de tictac donde hay la mayor cantidad de exposición de tajo. La eliminación gradual de estos debería aumentar la tasa de ganancias a cerca de 70, mientras que la capacidad para el comercio con éxito debería elevar esto a cerca de 80. Estas son metas elevadas, y de manera realista me gustaría apuntar a algo alrededor de la región 8211, 2 ticks Mantenga un ojo este fin de semana para un puesto técnico. Me gusta COH corto ahora y I8217ll también cubren MRH VFC NTAP AEP amp TIF. Mi obsesión más reciente con mi algoritmo de comercio es ser capaz de contrarrestar los intercambios perdidosos sucesivos y draw-downs durante períodos de whipsaw indecisos. Me he quedado atrapado hoy en día con la regresión lineal y, algo apropiadamente teniendo en cuenta que es el día de Pi (3.14) 8211 ángulos. Me las arreglé para el puerto sobre los huesos desnudos del sistema comercial a código de NinjaTraders C y he comenzado un cierto back-testing levemente mejor. Sin relación con mis actividades de NT durante el fin de semana, anoche cavé mi copia de Schwager en Futures y empecé a explorar las ideas del sistema. Uno de los sistemas mencionados fue notablemente similar al que he programado y él entró en detalle sobre cómo eliminar estas entradas falsas y las extracciones que ocurren rutinariamente en un sistema que sigue de la tendencia o de la fractura. Me desperté esta mañana con el objetivo de poner en fase en algunas de estas ideas para la prueba, así como finalmente la codificación de una parada de arrastre decente. La parada que busco es básicamente un remolque de objetivo objetivo, de modo que si el comercio es más de un punto, mover una parada a -1 y si hasta por 2 mover una parada a 0. It8217s un concepto simple, pero realmente doesn8217t parecen Trabajo en NT hasta ahora. Advertencia: Tómese su tiempo en este post, ya que contiene algunos conceptos matemáticos un poco más avanzado que he tratado de simplificar en los gráficos. Verificación de resultados anteriores De todos modos, lo primero que hice fue cargar el ATS y volver a probarlo para la última sesión del miércoles 8217s una tarde que recuperó todas las ganancias con una serie de 9-comercio de 0.50-2 puntos perdedores: ATS comercia en ES Wed Mar 9th 1000 tick chart Durante la sesión ETH el sistema obtuvo un beneficio neto de 575. Durante la fase chop resaltado el sistema devolvió 11.75 puntos 8211 it8217s inaceptable para que yo incurra en lo que es esencialmente la reducción de la mitad de la utilidad durante chop. Después de mirar esto, entonces invertido las reglas porque mirando a ese rango, mi sistema era un verdadero contrarian. Vender cada punto bajo y comprar cada pico es un mal movimiento. Here8217s lo que pasó cuando lo invirtió Cambiando la ronda y el ATS hizo una serie de buenas operaciones de beneficio pequeño durante la chop Por supuesto, la expectativa aquí era que se realizaría terriblemente durante las fases de tendencia, pero bien durante las fases chop. Lo hizo perfectamente como se puede ver, incluso dejando 2 o 3 ticks a ambos lados de la salida como oportunidad desperdiciada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente se reduce a esto Si puedo matemáticamente definir lo que constituye una fase chop, entonces debería ser capaz de construir en un grupo separado de condiciones de orden que realizan la inversa de la estrategia original. Esto significaría que durante las fases de expansión (tendencias), actuaría como normal. En lugar de jugar al tonto durante la tajada, se comprometería con las reglas contrarian y navegar por este rango con una serie de pequeñas victorias o break-evens. Podría utilizar la fórmula como una condición 8220no trade8221, de modo que sólo negocia las fases de negociación. Naturalmente, quiero que sea un algoritmo de frecuencia un poco más alto, así que felizmente el comercio de esta fase por una razón de oro que espero que la condición de chop sería rezagado por unos pocos períodos 8211, por lo tanto, probablemente sostendría 2 o 3 perder operaciones antes de la Code implementa la política 8220no trade8221. Si, sin embargo, comercio de todo, habría una sucesión (en teoría) de los oficios que compensar los primeros perdedores de manera que esencialmente se rompen incluso en lugar de perder durante este período de tiempo. En mi mente, una ruptura de esta condición debe ser un cálculo directo, pero es tiempo de explorar más lejos. Regresión lineal Mi definición favorita de la regresión lineal es el proceso de encajar la mejor línea recta posible a través de una serie de puntos 8221. ¿Cómo puedo definir los whipsaws en un sistema de comercio automatizado? No estoy seguro de que haya una sola respuesta aquí. Me metido en este concepto brevemente mientras desarrollaba el algoritmo de la bandera hace una semana. Básicamente traza una línea a través de las velas para cada período determinado. La mayoría de los indicadores por ahí calcularlo como una suma móvil de modo que su más de un oscilador cíclico que una cierta línea. Si puedo trazar una línea de regresión lineal para N períodos cada N períodos en un gráfico, entonces puedo tener una idea muy básica de lo que el precio está haciendo en realidad8230 Usar una gráfica de regresión lineal para N períodos es una idea lógica Sí, esto parece ridículo Pero soporta conmigo un segundo y voy a explicar su sencillez. Trazar estas líneas me permite observar la fuerza de tendencia y también le permite usar valores dentro de estos para calcular las tasas de cambio o ángulos simples. Tomemos el ejemplo de los períodos de azul, las líneas (aparte del cian de rayas) se compactan y todos se mueven en la misma dirección dentro de un cierto rango angular. Esto me dice que durante este período, el stock está en tendencia. Tome lo contrario durante el período rojo 8211 estas líneas aren8217t alineados y se mueven en diferentes direcciones, etc 8211 este lío significa que no hay tendencia y el mercado está cortando. Si puedo encontrar relaciones matemáticas en estas líneas, entonces puedo definir esencialmente las fases de tendencia y las fases de corte. Esto, en teoría, se quedará a unos 10 bares, por lo que estoy a favor de esta técnica en las tablas de tictac o barras de rango y no en un eje basado en el tiempo. El siguiente paso es codificar algo para NT o TOS que trace estas líneas sin que tenga que hacerlo manualmente (se necesita mucho tiempo para hacerlo manualmente btw). Por ejemplo, para trazar una línea amarilla que es de 30 períodos, el código sería algo así como el registro openingBar como 0935 Definir incrementBars como 30 Record linearRegressionRange de (openingBar a OpeningBarincrementBars), linearRegressionRange1 (newBar incrementBars) No quiero una línea continua, I Quiero que cortado como si estuvieran arriba. Para mí, esta es una manera muy simple de visualizar los datos que a su vez resultaría en un proceso de codificación bastante directo. Así que el ATS podría ser algo así como si linearRegressionRange10ampamp20ampamp30 (definición outOfSync), a continuación, inversa. Strategy o más simplemente para la primera línea amarilla durante la fase chop si angle. lRR20 lt 6degrees entonces buySignal sellSignal Concepto bastante fácil una vez que comprobar la imagen realmente, y Que me llevó a mi segunda idea Ángulos y la velocidad Este es otro concepto bastante fácil que se ve más complicado de lo que realmente es. También siento que este método sería ligeramente lag el anterior porque implica cálculos más complejos. Básicamente el ángulo durante chop sería bastante superficial porque el precio en teoría no se movería mucho durante el período establecido. Imagínese mirando algo 1m sobre el nivel del ojo que estaba a 20m de distancia 8211 usted no necesitaría cambiar su ángulo de visión mucho para ver su cima. Ahora imagina la misma distancia, pero este objeto es ahora 7m más alto que el nivel de los ojos 8211 ahora no sólo tiene que cambiar su ángulo de visión, lo más probable es grúa su cuello para ver la parte superior. Este es el mismo concepto aquí, pero estamos cambiando la distancia métrica a un número de barras, y la altura métrica es ahora un número de puntos. Se convierte en un cálculo bastante fácil porque el período es una constante, por lo que definir un rango específico de no acción debe ser fácil. Convertir el concepto en un indicador para medir los ángulos de los movimientos Con eso en mente, compruebe la imagen de arriba y ver cómo estos indicadores plana o obtener muy estrecho un poco antes de la mitad de camino a la fase chop. Aquí es donde la definición de chop ocurre y usando estos valores o un rango de conjunto, podemos definir matemáticamente el poli y por lo tanto establecer las condiciones para invertir. Tomará un ligero retraso aquí, y el cambio de los períodos a cualquier lugar por debajo de 20 en cualquiera de estos cálculos hará que se conviertan en rectas hacia arriba o hacia abajo osciladores similares a una onda de pecado. No queremos un bucle cíclico aquí porque el rango no ocurre cada número de períodos El indicador superior mide el ángulo (tan-1) durante 20 períodos. La línea verde representa la alta durante este período y la línea roja representa los mínimos. La línea amarilla en el centro es la diferencia 8211 Quiero esto en lugar de usar una parte superior plana o inferior, porque pensé que sería alrededor de cero antes de que lo codifiqué (yay it8217s verdadero). Una gama de chop se establece en 0 / - 2.50 que es una gama bastante apretada y ofrece un buen estado aquí. Esto ahora significa que podría hacer una declaración como si la línea media entre la gama para los períodos de N entonces activa las condiciones de la tajada me encanta la simplicidad de esta declaración porque fallará rápidamente si la ruptura del contrato. Lo mismo ocurre con una declaración como def Choppy si ((Línea media10.25) OR (Línea media1-0.25) O Línea media1) entonces true else false Esta declaración también cambiará rápidamente en cualquier variación de una marca por encima o por debajo de la línea plana. El indicador del medio es bastante similar, aunque esta vez utilicé la función Inertia () en thinkorswim usando los mismos períodos para trazar la línea. Esto es mucho más parecido a un oscilador, por lo que tendría que decir algo así como def Choppy if Highest (lineHigh, 10) ampamp Menor (lineLow, 10) entre 8211 2.50 y 2.50 entonces true else false Esto es en teoría más fácil, pero la falta Del elemento flatlining me hace favorecer el primer indicador. Lo siguiente El siguiente paso es comenzar a codificar estas condiciones en NinjaTrader y comenzar a volver a probar y optimizar. También codificaré esto en una estrategia de TOS (mucho más fácil para mí ahora mismo) y comenzaré a probarla en vivo para ver qué tipo de resultados devuelve. Estoy muy entusiasmado con el potencial aquí, y si este fue programado correctamente y combinado con un buen algoritmo de gestión comercial, este sistema (teóricamente, por supuesto) podría ser un cajero automático. Por 8220cash machine8221 Me refiero a un sistema con una tasa de victoria superior a 60 Un factor de beneficio superior a 2 Una expectativa de más de 2 puntos Una reducción máxima de no menos de 7,5 puntos Encontré su artículo sobre la eliminación de chop utilizando la regresión lineal un par de semanas I8217m también constantemente buscando nuevos conceptos para ayudar a eliminar whipsaw y sus ideas son interesantes. Su ChopFinder amp TANFinder indicadores, hay alguna manera que podría compartirlos Si encuentro algo interesante con ellos I8217d ser más que feliz de hacerle saber, gracias y buena suerte. Oh, por cierto, acaba de revisar su página de I8217m de Dundee yo mismo, bueno escuchar de otro comerciante escocés Si you8217re usando thinkorswim puedo enviarle por correo electrónico el código para esos scripts si you8217d como Si you8217re usando otra plataforma, shouldn8217t ser demasiado difícil de Puerto de más si usted sabe un poco acerca de su sintaxis de plataformas. Déjeme saber si it8217s ok para enviarle un correo electrónico en su dirección de Yahoo. Esto es pura brillantez. Casi todos los sistemas de comercio sufren de los oficios de gama limitada sea acciones, FX, Commodities8230 Pero su camino muestra un camino prometedor. ¿Hay una manera de incorporar esto en la plataforma de Amibroker. Felicidades por el gran trabajo. Disculpas por la respuesta tardía Udit, gracias por dejar un comentario. Si usted está familiarizado con thinkscript (o cómo interpretar el código al menos) puedo transmitir algo de lo que he estado trabajando para usted. No he trabajado con Amnibroker, así que no estoy seguro de qué sintaxis o lenguaje usa para crear guiones, pero si sabe un poco acerca de la codificación de ABs, entonces debería ser demasiado difícil de traducir. I8217m de vacaciones en este momento, pero I8217ll conseguirlo juntos y enviarle lo que he estado trabajando. Hey8230 Sí, claro. Sería de gran ayuda si pudieras enviarme el código. Puedo intentar convertirlo en plataforma AB. Por favor envíelo a uditagarwallyahoo. Muchas gracias, Hola, 8211 acaba de comprobar esto y tengo que decir 8211 realmente impresionado con su trabajo. Estaré siempre agradecido si pudieras compartir el código TOS conmigo también. Chrishar00 gmail com Puede hacer Chris I8217ll enviarle por correo electrónico el código durante el fin de semana. Gracias por comentar. Genial, gracias8230. Por lo tanto, está haciendo más negociación discrecional en estos días, o aún empleando algún algoritmo de comercio it8217s todos discrecionales en este momento. Yo uso el código como más de una señal para el comercio en lugar de tener las cosas totalmente automatizado. Todavía tiene problemas con el registro de los valores de regresión lineal sobre N períodos en TOS. Si puedes darme unos días más, I8217m voy a reescribir y limpiar el código un poco más porque ha habido algunas mejoras en la sintaxis de thinkscript desde que escribí el original. I8217ll lo remitirá cuando acabe el it8217s. ¿Estaría dispuesto a enviarme un correo electrónico el código para esto por TOS Me gustaría tratar de portar a NT7 si es posible. Yo soy un ingeniero mecánico (Georgia Tech 821709) con un aprecio por los mercados, e intrigado por su enfoque único para el problema whipsaw. Parece tener promesa. Publica posts interesantes aquí. Su página merece mucho más visitantes. Puede ir viral si le das impulso inicial, sé herramienta útil que puede ayudarle, simplemente escriba google: consejos de tráfico svetsern Hola. Estoy muy interesado en su estrategia. Por favor envíeme su código de TOS para este estado. Mi correo electrónico es reganbw1gmail. El Trading Systems Project es una respuesta a muchas preguntas frecuentes sobre sistemas mecánicos. TSP es una oportunidad para los lectores de FAQ para participar en el diseño, verificación, pruebas e implementación de un sistema de comercio real, desde el principio. Para participar en el Proyecto de Sistemas de Negociación, simplemente siga junto con la evolución del proyecto y el voluntario cuando sienta que tiene algo que contribuir o puede cruzar los resultados. Última actualización: 27 de octubre de 2005 Última actualización: 26 de octubre de 2005 Última actualización: 26 de octubre de 2005 Última actualización: 26 de octubre de 2005 Última actualización: 26 de octubre de 2005 Última actualización: 27 de abril de 2005 Límites de reconocimiento: Patrimonio y margen Sistema de tendencias Selección dinámica de cartera Modificación dinámica del riesgo Presentación de los resultadosSistema de comercio de la navegación Viaja por el sistema. Tienden a whipsaw canción: sinewave indicador y estrategias de resistencia, y sala de operaciones tiene problemas para codificar un corto cuando una tendencia que he aprendido esta semana para compartir no es hacer eso. De la sexta directamente a la estrategia de ninjatrader está aquí a la mayoría de los mercados asiáticos y es nuestro reloj el comercio diario: tiempo y que comencé a jugar el cuento comercial el pasado los minnows de mercado en el canal. 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Precio a menudo puede mover 30 o 40 pips muy rápidamente en los comunicados de prensa grandes, pero sabiendo que camino va a mover es mucho una apuesta, por lo que la mayoría de los comerciantes no negocian las noticias, ya que es demasiado arriesgado, y que a menudo se detuvo , Ya que el precio se mueve de una manera, y luego la otra. La mayoría de los comerciantes han experimentado este efecto whipsaw, cuando el precio sube, luego hacia abajo muy rápidamente, o hacia abajo entonces. Así que parece que no importa qué manera de comercio, siempre parece que se detuvo. Ahora miro a los mercados de una manera muy diferente a 95 de los comerciantes por ahí, y siempre puedo ver una oportunidad en lo que el mercado me lanza. Cuando usted entiende por qué el mercado se mueve como lo hace, puede beneficiarse de casi cualquier escenario comercial, y el comercio de noticias es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer dinero, si no entiende lo que está sucediendo a precio. Ahora no voy a entrar en los entresijos de la acción de precios, y howI lo utilizan, pero me gustaría darle una estrategia simple pero eficaz para el comercio de las noticias. Ahora el problema con el comercio de noticias es detener las pérdidas. Cuando la mayoría de los comerciantes entran en operaciones establecen una pérdida de stop. Que la pérdida de la parada podría ser cualquier cosa de 10 pips a 30 pips o más si usted está negociando marcos de tiempo más altos. Ahora si usted está negociando las noticias en el marco de tiempo de 15 min, y usted fija una pérdida de la parada ¿cuán grande debe ser 10 pips, 20 pips, 30 pips, más ¿Quién sabe que ciertamente don8217t, ya que don8217t saber lo grande que es el movimiento Va a ser Así que si don8217t saber lo grande que va a ser el movimiento, ¿cómo se puede establecer una pérdida de parada Usted puede establecer una pérdida de parada por encima de un récord reciente, o por debajo de una baja reciente, pero un whipsaw grande como el de la La captura de pantalla todavía te borrará. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo puedes beneficiarse de un movimiento así? Bueno, te lo voy a decir ahora mismo. Si piensa en lo que sucede en un whipsaw, el precio se mueve hacia arriba, se detiene a los comerciantes de corta, el precio se mueve hacia abajo, deja de largo comerciantes. Ahora ya sabes que el precio sube, para poner fin a los shorts, y sabes que va a parar a largos, así que esto es lo que puedes hacer. Usted puede entrar en 2 oficios, uno largo, uno corto, lo más cerca que pueda para el precio medio de la jugada que conduce a la whipsaw. Si miras una captura de pantalla, esta sería la línea media negra. Usted establece un beneficio de tomar en ambos oficios de 10 a 15 pips para estar seguro. Usted puede ir más si la noticia es grande, y usted va a obtener un whipsaw más grande, una decisión de tasa de interés, por ejemplo. Ahora la parte importante NO es establecer un stop loss. Su beneficio de toma se convierte en la pérdida de stop. La mayoría de los comerciantes serán el comercio de este con una pérdida de stop, se puede cambiar con un beneficio de tomar en lugar de una pérdida de parada. El precio sube, golpea su toma el beneficio, el precio va abajo golpea su toma el beneficio. Como el precio está golpeando otros comerciantes detener las pérdidas, su golpear sus beneficios tomar. Pero debido a que usted está negociando sin una pérdida de parada, no importa cuál sea el precio de la manera va primero, usted no va a conseguir parado hacia fuera, usted va solamente conseguir su golpe del beneficio de la toma. Ahora hay un par de cosas importantes que usted necesita saber antes de considerar si usar este tipo de estrategia. El comunicado de prensa debe ser una liberación de alto impacto, NFP, decisión de tasa de interés, FOMC, etc Así que usted sabe que el whipsaw es un movimiento de alta probabilidad. El mercado también tiene que moverse en un rango ajustado antes de que se publiquen las noticias. Esto es muy importante. De esa manera las paradas están en alcance fácil del whipsaw. Si el precio ha ido subiendo, o bajando antes de la liberación, entonces es menos probable que ocurra el whipsaw. Si usted tiene la gama apretada que usted necesita, usted debe entrar tan cerca al precio medio como usted puede, así que usted no se expone al final del rango. Si usted es, su ganancia de 10 o 15 pip tomar no puede ser golpeado en ambas direcciones. Otra cosa que también puede considerar para maximizar su beneficio es el comercio de esta estrategia en pares múltiples. Si la noticia está relacionada con el dólar, puede negociar todos los pares de dólares, si está relacionado con el euro, puede intercambiar todas las parejas de euros, etc, etc. Siempre y cuando tenga la gama ajustada que está buscando antes del comunicado de prensa puede negociar cualquier par. El comercio de múltiples pares también se extenderá su riesgo un poco, sólo en caso de que no recibe el whipsaw en todos los pares. Siempre y cuando usted lo consigue en la mayoría todavía puede hacer un montón de pips, y su beneficio de tomar debe ser golpeado de una manera u otra. Si usted no consigue el whipsaw en cada par, apenas tome el otro oficio tan cerca de breakeven como usted puede. Si estás entrando a precio medio que no debería ser demasiado difícil de conseguir. Una gran parte de mi comercio se basa en la lógica del mercado, y esta estrategia es una manera lógica que puede negociar este tipo de lanzamiento de noticias. Espero que su lectura sea agradable, y te hizo pensar en el mercado un poco diferente. Ganar dinero con el comercio es todo acerca de entender lo que está sucediendo en el gráfico y pensar fuera de la caja. Este artículo se ha escrito para el valor del entretenimiento solamente, y no hago ninguna recomendación al comercio esta estrategia, o cualquier otra estrategia. No conozco su experiencia comercial, ni su situación financiera, y no estoy calificado para dar consejos de inversión. Recuerdos, Rob Taylor. Invitado por el profesional Forex trader Rob Taylor, de www. tradeforexmakemoney. co. uk
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