Media Móvil De 4 Y 9 Días

Promedios móviles Una media móvil es uno de los indicadores de análisis técnico más flexibles y más utilizados. Es muy popular entre los comerciantes, sobre todo debido a su simplicidad. Funciona mejor en un entorno de tendencias. Introducción En las estadísticas, un promedio móvil es simplemente una media de un cierto conjunto de datos. En el caso de análisis técnicos, estos datos están en la mayoría de los casos representados por los precios de cierre de las existencias para los días en particular. Sin embargo, algunos comerciantes también usan promedios separados para mínimos y máximos diarios o incluso un promedio de valores de punto medio (que calculan sumando los mínimos y máximos diarios y dividiéndolos por dos). Sin embargo, también puede construir una media móvil en un período de tiempo más corto, por ejemplo, utilizando datos diarios o de minutos. Por ejemplo, si desea hacer una media móvil de 10 días, agregue todos los precios de cierre durante los últimos 10 días y luego divídelo por 10 (en este caso, es una media móvil simple). Al día siguiente hacemos lo mismo, excepto que volvemos a tomar los precios de los últimos 10 días, lo que significa que el precio que fue el último en nuestro cálculo para el día anterior ya no está incluido en la media de hoy - se sustituye por los ayeres precio. El cambio de datos de esta manera con cada nuevo día de negociación, de ahí el término promedio móvil. El propósito y el uso de las medias móviles en el análisis técnico La media móvil es un indicador que sigue la tendencia. Su propósito es detectar el inicio de una tendencia, seguir su progreso, así como reportar su reversión si se produce. A diferencia de las gráficas, las medias móviles no anticipan el inicio o el final de una tendencia. Sólo lo confirman, pero sólo un cierto tiempo después de la reversión real se produce. Se deriva de su propia construcción, ya que estos indicadores se basan únicamente en datos históricos. Cuanto menos días contenga una media móvil, antes podrá detectar una inversión de tendencias. Es debido a la cantidad de datos históricos, que influye fuertemente en el promedio. Un promedio móvil de 20 días genera la señal de una inversión de tendencia antes de la media de 50 días. Sin embargo, también es cierto que cuanto menos días usamos en el cálculo de promedios móviles, más señales falsas obtenemos. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes utilizan una combinación de varios promedios móviles, que todos tienen que dar una señal simultáneamente, antes de que un comerciante abre su posición en el mercado. Sin embargo, los promedios móviles se quedan atrás de la tendencia no puede ser completamente eliminado. Señales comerciales Cualquier tipo de media móvil se puede utilizar para generar señales de compra o venta y este proceso es muy simple. El software de gráficos traza el promedio móvil como una línea directamente en el gráfico de precios. Las señales se generan en lugares donde los precios cruzan estas líneas. Cuando el precio cruza por encima de la línea de media móvil, implica el comienzo de una nueva tendencia al alza y por lo tanto, significa una señal de compra. Por otro lado, si el precio cruza bajo la línea de media móvil y el mercado también se cierra en esta área, señala el inicio de una tendencia a la baja y, por tanto, constituye una señal de venta. Usando múltiples promedios También podemos optar por usar múltiples movimientos Promedios simultáneos, con el fin de eliminar el ruido de los precios y especialmente las señales falsas (whipsaws), que el uso de una única media móvil produce. Cuando se utilizan múltiples promedios, se produce una señal de compra cuando el más corto de los promedios cruza por encima del promedio más largo, p. El promedio de 50 días cruza por encima del promedio de 200 días. Por el contrario, una señal de venta en este caso se genera cuando el promedio de 50 días cruza bajo el promedio de 200. De igual manera, también podemos usar una combinación de tres promedios, p. Un promedio de 5 días, 10 días y 20 días. En este caso, se indica una tendencia al alza si la línea media de 5 días está por encima de la media móvil de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue por encima del promedio de 20 días. Cualquier cruce de promedios móviles que conduce a esta situación se considera una señal de compra. Por el contrario, la tendencia a la baja se indica por la situación cuando la línea media de 5 días es inferior al promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días es inferior al promedio de 20 días. Señales generadas por el sistema, pero también limita el potencial de beneficio, ya que dicho sistema genera una señal comercial sólo después de que la tendencia esté firmemente establecida en el mercado. La señal de entrada puede incluso ser generada sólo un tiempo corto antes de la inversión de tendencias. Los intervalos de tiempo utilizados por los comerciantes para calcular las medias móviles son muy diferentes. Por ejemplo, los números de Fibonacci son muy populares, como el uso de medias de 5 días, 21 días y 89 días. En el mercado de futuros, la combinación de 4-, 9 y 18 días es muy popular, también. Pros y contras La razón por la que los promedios móviles han sido tan populares es que reflejan varias reglas básicas de comercio. El uso de promedios móviles le ayuda a reducir sus pérdidas mientras deja que sus ganancias corran. Cuando se utilizan las medias móviles para generar señales comerciales, siempre el comercio en la dirección de la tendencia del mercado, no en contra. Por otra parte, a diferencia del análisis de patrones gráficos o de otras técnicas altamente subjetivas, los promedios móviles pueden utilizarse para generar señales comerciales de acuerdo a reglas claras, eliminando así la subjetividad de las decisiones comerciales, lo que puede ayudar a los comerciantes. Sin embargo, una gran desventaja de las medias móviles es que funcionan bien sólo cuando el mercado está en tendencia. Por lo tanto, en períodos de mercados agitados cuando los precios fluctúan en un rango de precios particular que no funcionan en absoluto. Dicho período puede durar más de un tercio del tiempo, por lo que confiar en los promedios móviles es muy arriesgado. Algunos comerciantes por eso recomiendan combinar medias móviles con un indicador que mide la fuerza de una tendencia, como ADX o usar medias móviles sólo como un indicador de confirmación para su sistema de comercio. Tipos de promedios móviles Los tipos de medias móviles más comúnmente utilizados son Promedio móvil simple (SMA) y Promedio móvil exponencialmente ponderado (EMA, EWMA). Este tipo de media móvil también se conoce como media aritmética y representa el tipo más simple y más comúnmente usado de media móvil. Lo calculamos sumando todos los precios de cierre de un período dado, que posteriormente dividimos por el número de días del período. Sin embargo, se asocian dos problemas a este tipo de promedio: sólo tiene en cuenta los datos incluidos en el período seleccionado (por ejemplo, un promedio móvil simple de 10 días sólo tiene en cuenta los datos de los últimos 10 días y simplemente ignora todos los demás datos Antes de este período). También se critica a menudo por asignar pesos iguales a todos los datos del conjunto de datos (es decir, en una media móvil de 10 días, un precio de hace 10 días tiene el mismo peso que el precio de ayer). Muchos comerciantes argumentan que los datos de los últimos días deberían tener más peso que los datos más antiguos, lo que redundaría en una reducción de los promedios a la zaga de la tendencia. Este tipo de media móvil resuelve ambos problemas asociados con promedios móviles simples. En primer lugar, asigna más peso en su cálculo a datos recientes. También refleja en cierta medida todos los datos históricos para el instrumento en particular. Este tipo de promedio se nombra según el hecho de que los pesos de los datos hacia el pasado disminuyen exponencialmente. La pendiente de esta disminución puede ser ajustada a las necesidades del comerciante. MÉTODO DE MOVIMIENTO TRIPLE Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. ENTRADA Con 3 líneas de media móvil se utilizan 2 de ellas como activador de entrada de crossover y se utiliza la 3ª línea como filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar el cruce de las líneas 9 y 18 pero sólo toma posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima del promedio móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN Con la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. STOP Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. SALIR Este sistema toma beneficios cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto al lugar donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. VARIACIONES Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. MÁS DETALLES Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS. Hiroshi Watanabe / Getty Images El promedio de movimiento de rebote sistema de comercio utiliza un plazo a corto plazo y un solo promedio móvil exponencial y cotiza el precio de alejarse, invertir, y luego rebotando fuera de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos se deben utilizar en cualquier mercado que usted está negociando con este comercio. El comercio utilizado en el tutorial es un comercio largo, utilizando 1 contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks.