Trading System Library

Conceptos básicos de los sistemas de comercio Parece que en todas partes se ve, se ven los anuncios de software prometedor compra exacta y vender señales y beneficios con cada comercio - todo con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Anuncios como estos pueden hacer que los sistemas comerciales se parezcan a estafas dirigidas a su bolsillo. ¿Es este estereotipo justificado o pueden los sistemas comerciales ofrecer métodos viables de comercio Este tutorial aborda estas preguntas y define lo que es un sistema de comercio, y lo que se necesita para diseñar e implementar uno. Si usted está pensando en adoptar un sistema de comercio, este es el lugar para aprender sobre las habilidades y los recursos que necesitará para hacerlo. La siguiente sección comienza nuestro estudio definiendo qué son los sistemas de comercio, esbozando sus componentes y discutiendo sus ventajas y desventajas. Sistemas de negociación: ¿Qué es un sistema de comercio? Suscríbete a las noticias para utilizar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por registrarte en Investopedia Insights - Noticias para usar. Los operadores de sistemas dividen su tiempo entre el comercio, el desarrollo, el backtesting, la optimización y las pruebas directas, para crear sistemas comerciales viables y de alta probabilidad. Investopedia explica: La interconexión global de los sistemas de pagos de los Estados Unidos hace posibles las transferencias comerciales y financieras. Los sistemas de trading automatizados minimizan las emociones, permiten una entrada de pedidos más rápida, conducen a una mayor coherencia y resuelven problemas de error piloto. Al combinar un buen análisis con una implementación efectiva, puede mejorar dramáticamente sus ganancias en este mercado. Apertura de posiciones largas o cortas para cobrar en una tendencia es una de las maneras más simples para el comercio de divisas. Las estafas de la divisa son más comunes que usted piensa. Les decimos cómo detectarlos. Es imposible evitar el desastre sin reglas comerciales - asegúrese de saber cómo diseñarlas por sí mismo. Repasamos las reglas básicas y los recursos disponibles necesarios para esta empresa. Here039s ayudar a clasificar los diferentes tipos de sistemas de seguridad en el hogar, que características funcionará mejor para usted y los costos. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de caja. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Conozca los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles generales. Preguntas Frecuentes La depreciación puede usarse como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos tributarios, reforzando el flujo de caja. Aprenda cómo Warren Buffett tuvo tanto éxito a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias en el mundo real. El Instituto CFA le permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examen. Aunque usted puede intentar el examen. Aprenda sobre los salarios promedio de los analistas de bolsa en los Estados Unidos y los diferentes factores que afectan los salarios y los niveles globales. Un sistema comercial es simplemente un grupo de reglas específicas o parámetros que determinan los puntos de entrada y salida para Un patrimonio determinado. Estos puntos, conocidos como señales, se marcan a menudo en una carta en tiempo real y solicitan la ejecución inmediata de una operación. Aquí están algunas de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para construir los parámetros de los sistemas de negociación: Promedios móviles (MA) 13 Estocástico 13 Osciladores 13 Fuerza relativa 13 Bandas de Bollinger A menudo, dos o más de estas formas de indicadores se combinarán en la creación De una regla. Por ejemplo, el sistema de crossover MA utiliza dos parámetros de media móvil, el largo plazo y el corto plazo, para crear una regla: comprar cuando el corto plazo cruza por encima del largo plazo, y vender cuando lo contrario es cierto. En otros casos, una regla utiliza sólo un indicador. Por ejemplo, un sistema puede tener una regla que prohíba cualquier compra a menos que la fuerza relativa esté por encima de cierto nivel. Sin embargo, es una combinación de todos estos tipos de reglas que hace que un sistema de negociación. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 y 20 promedios móviles Como el éxito de todo el sistema depende de lo bien que funcionan las reglas, los operadores del sistema pasan tiempo optimizando Con el fin de gestionar el riesgo. Aumentar la cantidad ganada por comercio y lograr estabilidad a largo plazo. Esto se hace modificando diferentes parámetros dentro de cada regla. Por ejemplo, para optimizar el sistema de crossover MA, un operador probaría para ver qué medias móviles (10 días, 30 días, etc.) funcionan mejor y luego implementarlas. Pero la optimización puede mejorar los resultados por sólo un pequeño margen - es la combinación de parámetros utilizados que en última instancia determinará el éxito de un sistema. Ventajas Por lo tanto, ¿por qué podría usted quiere adoptar un sistema de comercio Se necesita toda la emoción de la negociación - La emoción se cita a menudo como uno de los mayores defectos de los inversores individuales. Los inversores que son incapaces de hacer frente a las pérdidas de segundo adivinar sus decisiones y terminan perdiendo dinero. Siguiendo estrictamente un sistema pre-desarrollado, los comerciantes del sistema pueden renunciar a la necesidad de tomar cualquier decisión una vez que el sistema es desarrollado y establecido, el comercio no es empírico, ya que es automatizado. Al reducir las ineficiencias humanas, los comerciantes del sistema pueden aumentar los beneficios. Se puede ahorrar mucho tiempo - Una vez que un sistema eficaz es desarrollado y optimizado. Poco o ningún esfuerzo es requerido por el comerciante. Las computadoras se utilizan a menudo para automatizar no sólo la generación de señal, sino también el comercio actual, por lo que el comerciante se libera de pasar tiempo en el análisis y hacer trades. Its fácil si deja que otros lo hacen por usted - Necesita todo el trabajo hecho por Algunas empresas venden sistemas comerciales que han desarrollado. Otras compañías le darán las señales generadas por sus sistemas de comercio interno por una cuota mensual. Tenga cuidado, sin embargo - muchas de estas empresas son fraudulentas. Eche un vistazo a los resultados que se jactan sobre se tomaron. Después de todo, es fácil ganar en el pasado. Busque empresas que ofrecen una prueba, que le permite probar el sistema en tiempo real. Desventajas Hemos examinado las principales ventajas de trabajar con un sistema de comercio, pero el enfoque también tiene sus inconvenientes. Los sistemas de comercio son complejos - Este es su mayor inconveniente. En las etapas de desarrollo, los sistemas comerciales exigen una sólida comprensión del análisis técnico, la capacidad de tomar decisiones empíricas y un conocimiento profundo de cómo funcionan los parámetros. Pero incluso si usted no está desarrollando su propio sistema de comercio, es importante estar familiarizado con los parámetros que componen el que está utilizando. La adquisición de todas estas habilidades puede ser un desafío. Usted debe ser capaz de hacer suposiciones realistas y emplear eficazmente el sistema - Los comerciantes del sistema deben hacer suposiciones realistas sobre los costos de transacción. Estos serán más que costos de comisión - la diferencia entre el precio de ejecución y el precio de llenado es una parte de los costos de transacción. Tenga en cuenta, a menudo es imposible probar los sistemas con precisión, causando un grado de incertidumbre al llevar el sistema en vivo. Los problemas que ocurren cuando los resultados simulados difieren mucho de los resultados reales se conocen como deslizamiento. Efectivamente lidiar con el deslizamiento puede ser un obstáculo importante para desplegar un sistema exitoso. El desarrollo puede ser una tarea que requiere mucho tiempo - Un montón de tiempo puede ir en el desarrollo de un sistema comercial para que funcione y funcione correctamente. Diseñar un concepto de sistema y ponerlo en práctica implica un montón de pruebas, lo que toma un tiempo. El backtesting histórico tarda algunos minutos sin embargo, la prueba posterior solamente no es suficiente. Los sistemas también deben comercializarse en papel en tiempo real para garantizar la fiabilidad. Finalmente, el deslizamiento puede hacer que los comerciantes hagan varias revisiones a sus sistemas incluso después del despliegue. ¿Trabajan Hay un número de estafas de Internet relacionadas con el sistema de comercio, pero también hay muchos legítimos, los sistemas de éxito. Quizás el ejemplo más famoso es el desarrollado e implementado por Richard Dennis y Bill Eckhardt, quienes son los Comerciantes de Tortugas Originales. En 1983, estos dos tenían una disputa sobre si un buen comerciante es nacido o hecho. Por lo tanto, se tomó a algunas personas de la calle y los entrenó basado en su ahora famoso sistema de comercio de tortugas. Se reunieron 13 comerciantes y terminó haciendo 80 anualmente durante los próximos cuatro años. Bill Eckhardt dijo una vez, cualquier persona con inteligencia promedio puede aprender a comerciar. Esto no es ciencia de cohetes. Sin embargo, es mucho más fácil aprender lo que debe hacer en el comercio que hacerlo. Los sistemas de comercio se están volviendo cada vez más populares entre los comerciantes profesionales, los gestores de fondos y los inversores individuales por igual - tal vez esto es un testamento de lo bien que trabajan. Dealing con estafas Cuando se mira para comprar un sistema comercial, puede ser difícil encontrar un negocio de confianza . Pero la mayoría de las estafas pueden ser detectadas por el sentido común. Por ejemplo, una garantía de 2.500 anuales es claramente escandalosa, ya que promete que con sólo 5.000 que podría hacer 125.000 en un año. Y luego a través de la composición de cinco años, 48,828,125,000 Si esto fuera cierto, no el creador de comercio su forma de convertirse en un multimillonario Otras ofertas, sin embargo, son más difíciles de decodificar, pero una forma común de evitar las estafas es buscar sistemas que Ofrecen una prueba gratuita. De esta manera usted puede probar el sistema usted mismo. Nunca confíe ciegamente en el negocio se jacta. También es una buena idea contactar a otros que han utilizado el sistema, para ver si pueden afirmar su fiabilidad y rentabilidad. Conclusión Desarrollar un sistema de comercio eficaz no es una tarea fácil. Requiere una comprensión sólida de los muchos parámetros disponibles, la capacidad de hacer suposiciones realistas y el tiempo y la dedicación para desarrollar el sistema. Sin embargo, si se desarrolla y despliega correctamente, un sistema comercial puede producir muchas ventajas. Puede aumentar la eficiencia, liberar tiempo y, lo más importante, aumentar sus ganancias. Sistemas de negociación: Diseñar su sistema - Parte 1 Aprenda las habilidades de Quant Si usted es un comerciante o un inversionista y le gustaría adquirir un conjunto de habilidades de negociación cuantitativa, usted está en el lugar correcto. El curso de Trading con Python le proporcionará las mejores herramientas y prácticas para la investigación de comercio cuantitativo, incluyendo funciones y guiones escritos por expertos comerciantes cuantitativos. El curso le da el máximo impacto para su tiempo invertido y dinero. Se centra en la aplicación práctica de la programación al comercio en lugar de la informática teórica. El curso se pagará rápidamente ahorrándote tiempo en el procesamiento manual de datos. Pasará más tiempo investigando su estrategia e implementando operaciones rentables. Descripción general del curso Parte 1: Conceptos básicos Usted aprenderá por qué Python es una herramienta ideal para el comercio cuantitativo. Comenzaremos por crear un entorno de desarrollo y luego le presentaremos a las bibliotecas científicas. Parte 2: Manejo de los datos Aprenda a obtener datos de varias fuentes gratuitas como Yahoo Finance, CBOE y otros sitios. Leer y escribir múltiples formatos de datos incluyendo archivos CSV y Excel. Parte 3: Investigación de estrategias Aprenda a calcular PL y métricas de rendimiento como Sharpe y Drawdown. Construir una estrategia comercial y optimizar su rendimiento. Múltiples ejemplos de estrategias se discuten en esta parte. Parte 4: Viviendo en Vivo Esta parte está centrada en Interactive Brokers API. Usted aprenderá cómo obtener datos de stock en tiempo real y colocar pedidos en vivo. Lotes de código de ejemplo El material de curso consiste en portátiles que contienen texto junto con código interactivo como éste. Podrás aprender interactuando con el código y modificándolo a tu gusto. Será un gran punto de partida para escribir sus propias estrategias Si bien algunos temas se explican con gran detalle para ayudarle a entender los conceptos subyacentes, en la mayoría de los casos ni siquiera tendrá que escribir su propio código de bajo nivel, debido al apoyo de los existentes Bibliotecas de fuentes. TradingWithPython biblioteca combina gran parte de la funcionalidad discutida en este curso como un ready-to-use funciones y se utilizará a lo largo del curso. Pandas le proporcionará toda la potencia de carga pesada necesaria en el crujido de datos. Todo el código se proporciona bajo la licencia BSD, permitiendo su uso en aplicaciones comerciales Calificación del curso Un piloto del curso se llevó a cabo en la primavera de 2013, esto es lo que los estudiantes llegaron a decir: Matej curso bien diseñado y buen entrenador. Definitivamente vale la pena su precio y mi tiempo Lave Jev obviamente conocía sus cosas. Profundidad de cobertura era perfecta. Si Jev corre algo como esto de nuevo, Ill será el primero en inscribirse. John Phillips Su curso realmente me hizo saltar comenzó considerando python para el análisis del sistema de existencias. Negociación automática fácil con ProOrder ¿Por qué le gusta nuestro servicio de comercio automático? Seguridad y fiabilidad con nuestra tecnología de 100 servidores Usted don039t necesidad de dejar su computadora encendido: una vez Su sistema ha comenzado, usted puede cerrar la plataforma y apagar su computadora porque su sistema continuará siendo ejecutado en nuestros servidores dedicados. Más seguridad: la ejecución en el servidor lo protege de los fallos que a menudo ocurren en computadoras individuales (por ejemplo: pérdida temporal de acceso a Internet, errores informáticos, cortes de energía, etc.) y que podría hacerle perder una oportunidad de entrada o en un peor caso tomar Una gran pérdida por falta de una salida que era parte de su sistema. Ejecución más rápida y fiable: Nuestros servidores de última generación ofrecen mayor poder de cálculo que la mayoría de las computadoras usadas por los individuos, lo que le permite utilizar condiciones más complejas, incluso en pequeños plazos. Los servidores que interpretan su código están directamente conectados a los servidores que gestionan sus pedidos. Esto permite una ejecución de pedidos más confiable que si sus pedidos se envían desde su casa a través de cable o fibra de Internet. Servicios de apoyo para una mayor serenidad: Imagine que su sistema hace un pedido que no entiende. Si nos preguntas, podemos analizar tu código y darte respuestas. Protección de sus códigos Cifrado de sus códigos: sus códigos son cifrados por claves de cifrado antes de ser enviados al servidor ProOrder. No se transmiten a través de Internet sin cifrado. Además, para preservar la confidencialidad de sus códigos, ningún empleado de ProRealTime conoce todos los códigos de cifrado. Auditorías de seguridad: ProRealTime organiza auditorías de seguridad voluntarias de manera regular y aplica planes de acción recomendados para reforzar la seguridad de TI. Reglas internas ProRealTime: ProRealTime no ejecuta pedidos por sí mismo a través de la plataforma ProRealTime o la tecnología ProOrder. Además, nuestra Carta de TI y nuestra política de prevención de conflictos de interés exigen que todos los empleados declaren sus operaciones en los mercados financieros, incluso a través de ProRealTime y de la tecnología ProOrder. Ejemplo de un sistema de comercio automatizado Vea lo sencillo que es usar su módulo de comercio automático revisando el manual que muestra un ejemplo de sistema de comercio automático en el índice CAC40. Departamento de Economía y Gestión, Universidad de Trento Giulio Gatti, Departamento de Economía y Gestión, Universidad de Trento Se desarrolla una estrategia de negociación en pares sobre futuros de energía, agrícola y de índices. La estrategia utiliza diferentes parámetros según un régimen de volatilidad detectado utilizando un umbral evaluado de dos maneras, a saber, mediante una mezcla de dos densidades gaussianas y un modelo de conmutación de Markov. El rendimiento se evalúa utilizando diferentes marcos de tiempo y filtros. Cuando está asociado a la cointegración, este algoritmo de inversión da una mayor proporción de Sharpe con respecto a los métodos clásicos, por otro lado, el filtro de correlación no funciona bien con el algoritmo de cambio de régimen. El comercio de valores relativos, desarrollado a mediados de los años 80 del siglo XX por un equipo liderado por Nunzio Tartaglia (Gatev et al., 2006), es actualmente una de las estrategias de mercado más populares. La versión básica utiliza una técnica de reversión de media1 que prescribe un activo corto y compra el otro cuando divergen, contando con un equilibrio a largo plazo y con una futura convergencia de los dos activos. Al hacerlo, se espera que el valor de mercado de la cartera resultante sea estacionario. Hay cientos de parejas con estas características: por ejemplo, dos empresas que operan dentro del mismo sector, con valores fundamentales similares (como PepsiCo y Coca-Cola), el precio de una mercancía y la empresa que extrae o produce productos refinados Y Gazprom), futuros con el mismo activo subyacente pero con vencimientos diferentes (calendario), bonos con diferentes vencimientos, etc. Desde la introducción de estrategias de valor relativo, muchos comerciantes han comenzado a usarlos. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología y el creciente poder de cómputo, muchos fondos de cobertura y empresas comerciales propietarias han adoptado algoritmos de negociación basados ​​en esta idea. Varios autores han dado definiciones formales de arbitraje estadístico (ver, en particular, Avellaneda y Lee, 2010 y Hogan et al., 2004). En general, estos modelos pueden ser vistos como una combinación de una estrategia de arbitraje pura y una estrategia de revertir la media. La diferencia entre el arbitraje puro y el arbitraje estadístico es que este último tiene un apoyo principalmente empírico, mientras que el primero se basa en consideraciones teóricas. En otras palabras, mientras que el arbitraje puro se basa en modelos matemáticos que pueden ser utilizados en la práctica, los métodos de arbitraje estadístico tienen sus puntos de partida en la evidencia económica y empírica basada en el comportamiento de los precios de los activos e intentan modelarlo según una perspectiva de inversión. La distinción también puede resumirse diciendo que la probabilidad de perder dinero en una estrategia de arbitraje puro debe ser cero, mientras que con un modelo de arbitraje estadístico la probabilidad es cero sólo en un horizonte de tiempo infinito. En otras palabras, existe una probabilidad positiva de pérdidas en un período de tiempo finito (Hogan et al., 2004). La negociación de valor relativo es un esquema de inversión que se centra en precios relativos en lugar de precios absolutos. Si bien este último intenta desarrollar métodos basados ​​en modelos de flujo de caja descontados, el precio relativo se concentra en un precio de activo con respecto a otro. La regla principal es que dos bienes o activos sustitutivos tienen que venderse al mismo precio, que no se sabe de antemano (Gatev et al., 2006). Una estrategia de negociación de pares también puede estar relacionada con modelos de equilibrio o métodos de valor relativo de precios de activos, tales como la Ley del Precio Único, la Teoría de Precios de Arbitraje (APT) y el Modelo de Precios de Activos de Capital. Dado que estos son algunos de los modelos más importantes de la mecánica de los mercados financieros, podemos decir que justifican estrategias de negociación de pares desde un punto de vista teórico. La idea neutral del mercado que apoya la estrategia implica que el comerciante tiene que considerar tres decisiones cruciales: (i) seleccionar los activos para negociar dentro del conjunto de todos los instrumentos negociables (ii) dado que un diferencial (es decir, una diferencia ponderada dinámica entre dos activos ) Se comercializa, define el concepto de propagación apropiadamente en términos econométricos (iii) elige el algoritmo de negociación. Cuando una estrategia opera sobre un solo activo, el primer problema es casi trivial, el segundo desaparece y sólo el tercero es realmente importante. Por otro lado, en una configuración de pares comerciales, todos ellos tienen que ser considerados. Un mecanismo de arbitraje estadístico está profundamente conectado con el concepto de equilibrio entre dos precios. Cuando se rompe tal equilibrio, hay oportunidades de beneficios, bajo la condición de que la relación de equilibrio tarde o temprano sea restaurada. Estos modelos sufren tres tipos de comportamientos de mercado, que pueden describirse como sigue: (i) la propagación ya no converge: el sistema nunca será rentable (ii) la relación de equilibrio se restablece lentamente: algunas estrategias pueden tener que cerrar posiciones antes (Iii) la volatilidad del spread aumenta: una estrategia puede volverse no rentable, porque el gatillo para una señal de entrada se da demasiado pronto y la diferencia entre dos precios divergirá en un futuro próximo. El objetivo del modelo propuesto en este documento es evitar las cuestiones relacionadas con el aumento de la volatilidad, tratando en su lugar de beneficiarse de ella. La versión básica prescribe comprar (vender) el spread cuando el precio rompe la banda Bollinger inferior (superior) sugerimos construir diferentes señales de entrada de acuerdo con el régimen de volatilidad actual, detectado a través de la identificación de un umbral que determina el régimen de volatilidad. Desarrollamos dos enfoques para la determinación del umbral: el primero utiliza una mezcla gaussiana de dos poblaciones y el segundo un modelo de Markov oculto (HMM), para tener en cuenta la posible presencia de alguna dependencia temporal. El desempeño de estas técnicas se mide mediante un ejercicio de backtesting cuyos resultados son bastante buenos, ya que la estrategia produce mayores retornos y proporciones de Sharpe con respecto a otras estrategias de uso común. El sistema es backtestado en los precios de cierre de 10 y 20 minutos de 7 pares de futuros de octubre de 2012 a septiembre de 2014. Hay dos pares dentro del mercado de futuros de energía, un diferencial entre mercados entre los futuros de Light Sweet Crude Oil (CL) y Brent Crude (BRN) y un par intracomunitario formado por Fuel Oil (HO) y RBOB Gasoline (RB). En cuanto a los futuros agrícolas, los pares son la harina de soja (ZM) versus el aceite de soja (ZL) y la soja (ZS) versus el maíz (ZC). Los últimos tres diferenciales se crean con los futuros mini del índice Dow Jones (YM), Nasdaq (NQ) y SampP 500 (ES). El documento está organizado de la siguiente manera. En la sec. 2 damos una visión general de la literatura relativa al valor relativo. Secta. 3 resume el modelo estándar y da los detalles de la metodología empleada para describir los cambios de volatilidad. Secta. 4 propone un algoritmo de régimen de conmutación en el que el régimen conduce a diferentes opciones de parámetros, de acuerdo con la desviación estándar de la propagación. Una comparación de los dos modelos entre sí y con los enfoques más clásicos se lleva a cabo en la sec. 5. Por último, Sect. 6 discute los resultados. Larry Pesavento, un veterano de comercio de más de 40 años, y Leslie Jouflas explicar el patrón ABCD y cómo podemos utilizarlo Historia del patrón ABCD En 1935 se publicó un libro para la venta a los inversores a un precio increíble de 1500. Ese libro fue Profits En el Mercado de Valores por HM Gartley. En la página 249 Gartley describe un patrón de gráfico, Practical Use of Trend Lines, que ahora llamamos el patrón ABCD. La descripción de Gartley del patrón de ABCD ilustró cómo el mercado se reuniría en una tendencia alcista y entonces volvería. Entonces se reuniría con otra tendencia alcista y luego haría otro retroceso formando un canal paralelo ascendente. Fue a partir de esta descripción que el patrón ABCD logró su apodo como el rayo. Gartley pasó varias páginas refiriéndose a estas líneas de tendencia y líneas paralelas como excelentes señales cuando se utiliza junto con otras herramientas de trabajo. También aplicó estas líneas a ratios de precios. Utilizó principalmente ratios de un tercio y medio de retrocesos. Swing trading es rentable sólo cuando hay oscilaciones y buena volatilidad. Sin embargo, esta volatilidad es bastante cíclica en la naturaleza el mercado experimenta un reflujo constante y el flujo de la gama de contracción / expansión de la gama. Toby Crabel elabora este principio en su libro, "Day Trading with Short-Term Price Patterns" y "Opening Range Breakout". Afirma que después de que el mercado ha tenido un período de descanso o de la contracción de la distancia, un día de tendencia a menudo seguirá. Descubierto durante el día de comercio en 1989 por Nick Stott, un comerciante de bonos en los mercados financieros, la ecuación SureFireThing 8216Camarilla8217 utiliza un truismo de la naturaleza para definir la acción del mercado 8211 a saber, que la mayoría de las series de tiempo tienen una tendencia a volver a la media. En otras palabras, cuando los mercados tienen una amplia difusión entre el alto y el bajo el día anterior, tienden a retroceder y retroceder hacia el cierre del día anterior. La ecuación de Camarilla SureFireThing utiliza algunas matemáticas complicadas para arrancar 8 niveles de la nada, usando nada más que ayer, abierto, alto, bajo y cerrado. Estos niveles son, francamente, asombrosos en su exactitud en lo que respecta al día de comercio, incluso a los comerciantes experimentados, que saben todo sobre el apoyo y la resistencia, puntos de pivote y así sucesivamente. SureFireThing suministra su calculadora en línea SFT Camarilla Equation para el día de comercio en probablemente el menor costo disponible en cualquier lugar. Hay una serie de otros sitios comerciales que pretenden proporcionar una ecuación 8216Camarilla8217, pero no podemos dar fe de ninguno de ellos, ya que ninguno nos daría una prueba gratuita También hay varios sitios web gratuitos que ofrecen 8216Camarilla8217 cálculos de la ecuación, por lo general basado en puntos de pivote bastante estándar y así. Ninguno de estos produce los mismos resultados que la versión SureFireThing, y el comercio con ellos debe ser considerado 8216pot luck8217. Leer el resto de esta entrada raquo Si usted se ha suscrito al servicio NEoWave Trading por un largo tiempo, you8217ve notado mi estilo de comercio ha transformado los últimos 2 años. Durante los primeros 20 años de mi carrera, todos los servicios de NEOWave (y el viejo WaveWatch) se centraron en los mercados de 8220 predicciones con la teoría de las olas. Debido al detalle que intenté lograr con mis pronósticos, el proceso podría consumir hasta 12 horas de mi entonces 15-20 horas día de trabajo. Si la estructura era clara, el segundo paso del proceso implicaba el diseño de una estrategia comercial que tuviera en cuenta todos los escenarios posibles y alternativos posibles. Si se garantizaba y activaba una posición, el tercer paso consistió en gestionar ese comercio utilizando órdenes de stop loss y objetivos de beneficios basados ​​en mis presunciones de estructura de olas y la perspectiva que implicaba. Aunque en raras ocasiones ese enfoque funcionó espectacularmente bien (como el 2000 8211 20002 período en el SampP), dejó mucho que desear al menos 50 de las veces. Después de perseguir el proceso universalmente aceptado de 3 pasos (previsión, entrada, gestión) durante casi 20 años, hace 7 años comencé a cuestionar su validez. ¿Por qué? A pesar de que mis habilidades de pronóstico en los últimos 20 años habían mejorado varios órdenes de magnitud, las mejoras en mi comercio eran sólo incrementales. Eso me dejó perplejo durante dos décadas y fue extremadamente frustrante. ¿Cómo podría mi pronóstico mejorar tanto y mi comercio tan poco 8230 ¿qué me falta Las líneas de tendencia son universalmente utilizado por casi todos los comerciantes. Son un lugar común para todos los comerciantes para comenzar su análisis técnico. El problema es que un comerciante llega a ser demasiado subjetivo en su dibujo lineal de la tendencia. Muchos comerciantes dibujarán en ocasiones separadas dos líneas de tendencia totalmente diferentes basadas en la información idéntica, dependiendo de su inclinación cada vez, por lo tanto, la uniformidad y la uniformidad son totalmente inexistentes. No todas las líneas de tendencia son correctas, al final sólo una es. A través de exhaustiva investigación, he llegado a un método eficaz para seleccionar los puntos esenciales para la construcción adecuada de una línea de tendencia. Una vez aprendido y aplicado, el análisis de línea de tendencia ya no es subjetivo, se vuelve completamente mecánico. Los desgloses de línea de tendencia se definen con precisión y las proyecciones de precios se pueden calcular fácilmente. Murrey Math es un sistema de negociación para todas las acciones. Esto incluye acciones, bonos, futuros (índice, materias primas y divisas) y opciones. La principal hipótesis en Murrey Math es que todos los mercados se comportan de la misma manera (es decir, todos los mercados son comerciados por una multitud y por lo tanto tienen características similares). El sistema de comercio de Murrey Math se basa principalmente en las observaciones realizadas por W. D. Gann en la primera mitad del siglo 208217. Mientras que Gann se pretendía ser un comerciante brillante en cualquier mercado de sus técnicas se han considerado complejos y difíciles de implementar. La gran contribución de Murrey Math (T. H. Murrey) fue la creación de un sistema de geometría que se puede utilizar para describir los movimientos de precios de mercado en el tiempo. Esta geometría facilita el uso de las técnicas comerciales Gann8217s. Leer el resto de esta entrada raquo Qué es Woodies CCI 8220Woodie8221 es un comerciante de día de 25 años de experiencia, y es bien conocido entre los comerciantes de futuros de índices como el EMINI SampP 500 y EMINI Nasdaq 100. Su sistema se basa en una serie de Patrones realizados por el indicador del Índice de Canales de Mercancías (CCI). Es un poco diferente a la mayoría de los sistemas basados ​​en indicadores, y los comerciantes tienden a jurar por él o jurar, pero no hay duda de que su creador de comercios con mucho éxito con él día a día. La propia CCI es un indicador de impulso. Tales indicadores funcionan de la misma manera básica que la diferencia entre una medida 8220fast8221 de precio y una medida 8220slow8221. El MACD por ejemplo, mide la diferencia entre un promedio móvil rápido y lento. En el caso de la CCI, la medida 8220fast8221 es el precio en sí, y la medida 8220slow8221 es una media móvil. Por lo tanto, cuando nos fijamos en el CCI, lo que estamos viendo es la medición de la desviación del precio de su media móvil, normalizado para caber en una escala de aproximadamente -250 a 250. Leer el resto de esta entrada raquo Las reglas de comercio de Aleksandr Yermachenko (alias ataman). Olvídate de las noticias, recuerda la tabla. No eres lo suficientemente inteligente como para saber cómo las noticias afectarán el precio. El gráfico ya sabe que las noticias están llegando. Comprar el primer pullback de una nueva alta. Vender el primer pullback de un nuevo bajo. Siempre hay una multitud que se perdió el primer barco. Compre en el soporte, venda en la resistencia. Todo el mundo ve lo mismo y todos están esperando para saltar en la piscina. Reuniones cortas no vender-offs. Cuando los mercados caen, los pantalones cortos finalmente obtienen ganancias y se preparan para cubrir. Don8217t comprar en una media móvil importante o vender en uno. Vea 3. Don8217t persigue el impulso si usted can8217t encuentra la salida. Supongamos que el mercado se invertirá el minuto en que usted consigue pulg Si es un largo camino a la puerta, you8217re en grandes problemas. Las brechas de agotamiento se llenan. Separación y lagunas de continuación don8217t. Los viejos traders8217 sabiduría es una mentira. Comercio en la dirección de la brecha de apoyo siempre que pueda. Las tendencias prueban el punto de menor soporte / resistencia. Entra aquí aunque le duela. Comercio con el TICK no en contra. No sea un héroe. Ir con el flujo de dinero. Si usted tiene que mirar, no está allí. Olvídate de tu título universitario, confía en el flujo de dinero. Vender la segunda alta, comprar el segundo bajo. Después de los pullbacks agudos, la primera prueba de cualquier alto o bajo siempre entra en resistencia. Busque el descanso en el tercer o cuarto intento. La tendencia es tu amigo en la última hora. Como el volumen de manivelas a las 3:00 pm don8217t esperar que nadie cambie el canal. Evite comprar en el abierto, excepto cuando el mercado cae antes de la apertura. Ellos ven que vienen sucker. 1-2-3-Drop-Up. Busque las tendencias bajistas para invertir después de una parte superior, dos máximos más bajos y un doble fondo. Los toros viven por encima de los 200 días, los osos viven debajo. Los vendedores comen los comicios por debajo de esta línea de media móvil clave y los compradores vienen al rescate por encima de ella. El precio tiene memoria. Lo que hizo el precio de la última vez que golpeó un cierto nivel Lo más probable es que lo hará de nuevo. Grandes volúmenes matan movimientos. Las explosiones Climax llevan a los compradores y vendedores fuera del mercado y conducen a acciones laterales. Las tendencias nunca dan vuelta a una moneda de diez centavos. Las reversiones se construyen lentamente. La primera caída afilada siempre encuentra compradores y la primera subida aguda siempre encuentra vendedores. Las partes inferiores tardan más en formar que las partes superiores. La codicia actúa más rápidamente que el miedo y hace que las existencias caigan de su propio peso. Batir a la multitud dentro y fuera de la puerta. Tienes que tomar su dinero antes de tomar el tuyo, punto. Introducción En primer lugar quiero agradecer a todos en FF por trabajar conmigo, compartir pensamientos y ayudarme con la mejora del sistema. El fallo principal en v2.0 fue el efecto whipsaw, esto es común con todos los sistemas de promedios móviles. He intentado varias cosas para evitar esto (usando rsi, macds, etc.), pero siempre tienes el problema de que la mayoría de los indicadores están siempre a finales de los mercados agitados. Pude resolver un poco del problema y este es el principal cambio del sistema. La idea después de ella, permanece igual. Utilizar indicadores de tendencia a corto plazo y compararlos con indicadores de tendencia a largo plazo para predecir cuál será la tendencia futura. Debo decir, que este sistema seguirá generando señales falsas. Pero un diablos de mucho menos que v1.0